Aksje Alternativer Faq

Ofte stilte spørsmål om aksjeopsjoner Q. Utløper aksjeopsjoner A. Aksjeopsjoner utløper. Utløpsperioden varierer fra plan til plan. Spor alternativene dine treningsperioder og utløpsdatoer veldig tett fordi når alternativene dine utløper, er de verdiløse. Det er ofte spesielle regler for avslutte og pensjonerte medarbeidere, og ansatte som har dødd. Disse livshendelsene kan akselerere utløpet. Sjekk planreglene dine for detaljer om utløpsdatoer. Q. Hvordan påvirker fortjenesten når jeg kan utøve opsjonene mine A. Din plan kan ha en opptjeningsperiode som påvirker tiden du må utøve alternativene dine. En opptjeningsperiode er tid i løpet av opsjonsbeløpet som du må vente til du får lov til å utøve opsjonene dine. Herersquos et eksempel: Hvis opsjonstiden din er 10 år, og inntjeningsperioden er to år, kan du begynne å utøve dine innvilgede opsjoner fra det andre årsdagen for opsjonstildelingen. Dette innebærer i hovedsak at du har en åtteårig tidsramme hvor du kan utøve alternativene dine. Dette kalles øvelsesperioden. Generelt, i løpet av treningsperioden, kan du bestemme hvor mange alternativer du kan trene av gangen og når du skal trene dem. Q. Er et aksjeopsjon det samme som en andel av emittentenrsquos A-aksje A. Nei. A aksjeopsjon gir deg bare rett til å kjøpe de underliggende aksjene representert ved opsjonen for en fremtidig periode til en forutbestemt pris. Spørsmål: Kan jeg bruke et alternativ mer enn en gang A. Nei. Når et aksjeopsjon er utøvd, kan det ikke brukes igjen. Q. Betal opsjoner utbytte A. Nei. Utbytte utbetales ikke på utestående aksjeopsjoner. Q. Hva skjer med aksjeopsjoner hvis du forlater arbeidsgiveren din A. Det er vanligvis spesielle regler i tilfelle du forlater arbeidsgiveren, pensjonere eller dø. Se arbeidsgiverens planer for detaljer. Q. Hva er en rettferdig markedsverdi av et alternativ A. Den virkelige markedsverdien er prisen som brukes til å beregne skattepliktig gevinst og kildeskatt for ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner (NSO) eller alternativt minimumsskatt for opsjonsopsjoner (ISO) . Den Fair Market Value er definert av din companyrsquos plan. Q. Hva er blackout datoer og når brukes de A. Blackout datoer er perioder med begrensninger på utøvelse av aksjeopsjoner. Blackout datoer sammenfall ofte med companyrsquos regnskapsårets slutt, utbytte tidsplaner og kalenderårets slutt. For mer informasjon om planensquos blackout datoer (hvis noen), se companyrsquos plan regler. Q. Jeg har nettopp utført en oppgave og selg av aksjeopsjonene mine, når utgjør handelen A. Din opsjonsopsjon vil avgjøre om tre virkedager. Inntektene (mindre opsjonskostnader, meglerprovisjoner og avgifter og avgifter) vil automatisk bli deponert i din Fidelity-konto. Q. Hvordan får jeg inntektene fra mitt opsjonssalg A. Din opsjonsopsjon vil avgjøre om tre virkedager. Inntektene (mindre opsjonskostnader, meglerprovisjoner og avgifter og avgifter) vil automatisk bli deponert i din Fidelity-konto. Spørsmål: Hvordan bruker jeg Fidelity-kontoen? Tenk på din Fidelity-konto som en alt i en meglerkonto som tilbyr kontanter, tjenester for planlegging og veiledning, online trading og et bredt spekter av investeringer som aksjer, obligasjoner og verdipapirfond. Bruk din Fidelity-konto som en gateway til investeringsprodukter og - tjenester som kan hjelpe dine behov. Lære mer. Vanlige spørsmål om skatter Q. Er det skattemessige konsekvenser når aksjeopsjoner utøves A. Ja, det er skattemessige konsekvenser ndash, og de kan være betydelige. Utøvende aksjeopsjoner er en sofistikert og noen ganger komplisert transaksjon. Før du vurderer å utøve aksjeopsjonene dine, må du ta kontakt med en skattemessig rådgiver. Q. I løpet av året utøvde jeg noen ikke-kvalifiserte opsjoner på ansatte i en øvelses-og-selgstransaksjon (en ldquocashless exerciserdquo). Hvorfor gjenspeiles resultatene av denne transaksjonen både på min W-2 og på et skjema 1099-B A. Fidelity jobber for å gjøre din trening og salgstransaksjon enkel og sømløs for deg, så det ser ut til at du er en enkelt transaksjon . For føderal inntektsskatt er imidlertid en øvelses-og-selgstransaksjon (kontantløs utøvelse) av ikke-kvalifisert personalopsjoner behandlet som to separate transaksjoner: en øvelse og et salg. Den første transaksjonen er utøvelsen av dine aksjeopsjoner, hvor spredningen (forskjellen mellom tildelingspris og markedsverdien av aksjene på tidspunktet for utøvelsen) behandles som ordinær kompensasjonsinntekt. Den er inkludert på skjemaet W-2 du mottar fra din arbeidsgiver. Den rettferdige markedsverdien av de anskaffede aksjene bestemmes i henhold til planreglene. Det er vanligvis prisen på aksjen på det tidligere dayrsquos markedet i nærheten. Den andre transaksjonen ndash salg av aksjene som er anskaffet, behandles som en separat transaksjon. Denne salgstransaksjonen må rapporteres av megleren på Form 1099-B, og rapporteres på Schedule D i din føderale inntektsskatt. Formular 1099-B rapporterer brutto salgsinntektene, ikke noe nettoinntekt, du vil ikke bli pålagt å betale skatt to ganger på dette beløpet. Skattegrunnlaget for aksjene som er oppkjøpt i øvelsen, er lik aksjens virkelige markedsverdi minus beløpet du betalte for aksjene (tilskuddskurs) pluss beløpet behandlet som ordinær inntekt (spredningen). I en utøvelses-og-selgstransaksjon vil skattegrunnlaget derfor normalt være lik eller i nærheten av salgsprisen i salgstransaksjonen. Som et resultat vil du ikke vanligvis rapportere kun minimal gevinster eller tap, om noen, på salgstrinnet i denne transaksjonen (selv om provisjoner som er betalt på salget, ville redusere salgsinntektene som ble rapportert i Schedule D, noe som i seg selv ville resultere i en kort terminkapital i likhet med provisjonen betalt). En utøvelse-og-hold-transaksjon av ikke-kvalifiserte aksjeopsjoner inkluderer bare utøvelsesdelen av disse to transaksjonene, og involverer ikke en Form 1099-B. Du bør være oppmerksom på at statlig og lokal skattemessig behandling av disse transaksjonene kan variere, og at skattemessig behandling av incentivaksjoner (ISOs) følger ulike regler. Du blir oppfordret til å konsultere din egen skatterådgiver angående skattemessige konsekvenser av aksjeopsjonene dine. Q. Hva er en diskvalifiserende disposisjon A. En diskvalifiserende disposisjon oppstår når du selger aksjer før den angitte ventetiden, som har skatteimplikasjoner. Diskvalifiserende disposisjoner gjelder for opsjonsopsjoner og kvalifiserte aksjekjøpsplaner. For mer informasjon, kontakt din skatterådgiver. Q. Hva er den alternative minimumskatten (AMT) A. Den alternative minimumskatten (AMT) er et skattesystem som utfyller det føderale inntektsskattesystemet. Målet med AMT er å sikre at alle som drar nytte av visse skattefordeler, betaler minst et minimum av skatt. For mer informasjon om hvordan AMT kan påvirke situasjonen din, ta kontakt med skatteadministratoren. Q. Hvordan betaler jeg skattene når jeg starter en øvelses-og-selgstransaksjon A. Skattene som skylder gevinsten (rettferdig markedsverdi på tidspunktet du selger, minus stipendprisen), minus meglerprovisjoner og gjeldende avgifter fra en utøvelse og salgstransaksjon trekkes fra inntektene fra aksjesalget. Din arbeidsgiver gir skattesatser. Se Treningsopsjoner for mer informasjon. Du vil kanskje kontakte skatteadministratoren for informasjon som er spesifikk for situasjonen. Spørsmål: Hvordan selger jeg aksjer i kontoen min som ikke er en del av min opsjonsplan A. Logg inn på kontoen din og velg følgende: Kontoer for forsterker Handelsflate Portefølje Velg Handling-rullegardin Velg handelsbeholdninger Q. Hvordan ser jeg på de ulike delene i min Fidelity-konto A. Etter å logge på kontoen din, velg Posisjoner fra rullegardinmenyen. Fra dette skjermbildet klikker du Kostnadsgrunnlag i midtfanen og velger Vis masse fra posisjoner hvor flere deler eksisterer mye. Delpartier uthevet i blått indikerer aksjer som ved salg, kan skape skatteimplikasjoner og er gjenstand for diskvalifiserende disposisjoner. Q. Hvordan kan jeg avgjøre hva skattemessige konsekvenser kan være hvis jeg solgte mine aksjer A. Under Select Action - positionscost basis, viser Fidelity i blå gevinsten for det bestemte partiet. Etter at du har klikket på varen, kan følgende melding vises: Dine rapporterte salgstransaksjoner inkluderer ett eller flere salg av aksjer du har kjøpt gjennom en egenkapitalkompensasjonsplan som er diskvalifiserte disposisjoner i skattemessig form, gevinst som kan behandles som ordinær inntekt i stedet for kapital gevinst. Spørsmål: Hvordan velger jeg et bestemt delparti når jeg selger aksjeselskap A. Etter at du har logget deg på kontoen din, velger du Handelslager fra rullegardinmenyen. Fra dette skjermbildet velger du kontonummeret du vil selge aksjene dine på lager. Skriv inn antall aksjer, symbol og pris, og klikk på Specific Share Trading. Skriv inn de spesifikke delene du vil selge og prioriteringen de blir solgt. Velg Fortsett, Bekreft bestillingen, og velg Stedbestilling. Hvis du holder mye som kan føre til en ldquodisqualifying dispositionrdquo (se ovenfor), bør du nøye vurdere skattemessige konsekvenser av partspesifikasjonen. Spørsmål: Jeg har lest spesialrapporten og hvis I8217m tolker det riktig har vi vært i lav volatilitet miljøet de siste månedene, men ser ut til å gå inn i en periode med økt volatilitet. Så sett debet spred synes å være i orden sammen med vertikale samtaler spredninger for kreditt på områder av motstand. SVAR: Høyre Du fikk det med en gang, veldig imponerende. Jeg har aldri sagt at justering av dine kreditter vil gi deg samme fortjeneste potensial som den originale trade8230, men det sparer handel og setter potensielt mer fortjeneste ved å legge til din beholdning. Hvis jeg gikk lengre enn i videoene, var jeg redd for at jeg ville ha mistet de fleste av mine seere fordi det er så mye mer til vellykkede inntektsbransjer enn bare å gjøre robottilpasninger ved pause, selv poeng. Hvis du kan forstå hva I8217m forteller deg, tror jeg du kunne oppnå høyere inntektsvekst: De fleste handelsfolk tror 2-dimensjonale når du må tenke 3-dimensjonal. Kredittpreferanser og konditorer og kalendere mv. Er bare navn vi gir for å hjelpe oss med å tjene på theta-forfall, men virkeligheten er alt du gjør, legger til dine 8216inventory8217 korte posisjoner og justerer deltas og vega i henhold til markedsforhold og volatilitet. It8217 er en helt annen tankeskift når du begynner å tenke på disse vilkårene. Plutselig er du som en ekte bedrift8230 du legger inn inventar på opportunistiske tider, og så klarer du bare å være oppmerksom på risikoen din: delta og vega 8211 de to viktigste risikoen for inntektsføreren. SPØRSMÅL: Jeg spilte rundt med SDS og la merke til noe interessant. Hvis jeg kjøper et anrop (og ikke selger et sett), begrenser jeg mitt tap til premie betalt, men kan delta i ubegrenset gevinst. På denne måten må jeg ikke rote med å kjøpe den faktiske aksjen for å stoppe. Jeg antar at jeg lurer på hvorfor etablere ulemper benet, bortsett fra å få en liten kreditt ANSWER: Det avhenger av hvilken samtale og hvilken streik du vil kjøpe. Her er det ikke et godt valg IMO: 1: Du kjøper anropet 8211, så hele investeringen er i fare. Når stillingen beveger seg mot deg og du selger anropet ditt, har du ingen stilling, slik at du mister på stillingen og provisjonene som er betalt. Eller du lar samtalen utgå verdiløs, og du loder 100. Eller aksjen beveger seg til din fordel, men siden samtalen har en .50 Delta, beveger den seg ikke så mye som du forventer, og fortjenesten din er begrenset. (SYNTH: Når du kjøper synth lager, plasserer du bestillingen for å selge aksjen til en forutbestemt pris, noe som gir deg et snytisk STOP-tap, slik at du bestemmer tapet 8211, men det holder deg også i posisjonen Når posisjonen begynner å bevege seg i din Gunstig igjen, du slipper bare ut lagerposisjonen din. Hvis stillingen ser ut som den aldri vil komme seg tilbake, kan du ganske enkelt gå ut av hele stillingen når som helst uten ytterligere tap.) 2: Du kjøper samtalen med mindre enn en 1,00 Delta som betyr at du mister penger hver dag, selv om aksjen beveger seg til din fordel, eller det gjør ingenting. (SYNTH: Når du kjøper en synt-lagerposisjon, vil den korte innsatsen i SDS motvirke det lange anropstapet på grunn av theta-forfall.) SPØRGSMÅL: Hvis en handel fremdeles kan være verdt å plassere på dag 3, og din regel sier at den skal lukkes ut på slutten av den dagen (eller åpen på dag 4) er det en viss tid på dagen på dag 3, hvorpå du ikke ville gjøre handelen fordi det ikke er nok tid for aksjen til å flytte mye før du skal avslutte handelen . Med andre ord, hvis en breakout endelig skjer sent på ettermiddagen på dag 3, er det ikke ubrukelig å gjøre handelen på det punktet SVAR: Så lenge lageret ikke har brutt ut, er det aldri for sent. SPØRSMÅL: Hvis du har oppdaget flere innvendige dager (som oppfyller alle kriteriene) enn du har penger til å investere, hvordan rangerer du dem og bestemmer hvilke som skal handles. Går du bare med de lavere prisene, fordi du må sette ut mindre penger for å få samme profittpotensial SVAR: Jeg ville gå med de aksjene som har vært i det smaleste området for den forrige tidsperioden (1 uke, 1 måned etc.), noe som betyr at de sannsynligvis vil ha lavere volatilitet . På et tidspunkt vil de oppleve høyere volatilitet, og den innvendige dagen kan være utløseren til et stort handelsoppsett. SPØRSMÅL: Anbefaler du å holde fast ved visse utvekslinger, eller er det ikke nødvendig å begrense deg på den måten SVAR: Jeg bruker bare NASDAQ og NYSE. Også jeg bruker bare aksjer som handler 1 million aksjer eller mer, i gjennomsnitt per dag. SPØRSMÅL: Hvis aksje A handles med 20 per aksje, og aksje B handler med 60 per aksje, ignorerer muligheten for en større begivenhet med en av aksjene (som en inntjeningsrapport blir utgitt), er sannsynligheten for en 1 innflytelse i Aksje A tilsvarer sannsynligheten for en 3 bevegelse i lager B (siden begge ville være 5 øker), eller ville det ikke være noen forskjell i sannsynligheten for en 1 bevegelse mellom de to. Med andre ord, er det beløpet som en aksje flytter avhengig av hvor aksjen handler for tiden. SVAR: Mengden aksjen beveger seg har mer å gjøre med sin Beta og volatilitet enn it8217s-prisen. SPØRSMÅL: Nytt spørsmål: Jeg skjønner ikke hva slags vurdering som kan være nødvendig på tidspunktet for handelen. Isn8217t inngangen som mekanisk, bare i motsatt retning, som det var da du skulle gå inn i markedet på den opprinnelige breakout SVAR: It8217s mekanisk i it8217s utførelse, du er i orden, men i en reverseringssituasjon vil du kanskje øke din innsatsstørrelse nå at oddsen favoriserer deg - som krever at du tar en ny beslutning. QUES: I din handelserfaring med både jernkondorer og doble kalendere har du funnet det enda mer fordelaktig med theta skalp hvis jeg har tid til å overvåke ANS: Jeg trenger ikke å ha en dobbel kalender eller en jernkondor siden de allerede har lenge samtaler eller sett som beskytter posisjonen din mens theta er samlet. Jeg vil vanligvis bare theta skalp ved å selge en skjære eller kjeve. Deretter kjøper eller selger aksjen eller ETF for å kompensere deltagerrisikoen. QUES: Min egen erfaring er at theta scalping (selv ved 250 eller 300 deltaintervaller) ikke har rutinemessig produsert større lønnsomhet vs justering via sprer nærmer seg break-even sonene. ANS: Jeg er enig. Det er ikke like lønnsomt som å justere sprøytene på break-even poeng. QUES: Jeg er en veldig aktiv gamma trader og har ansatt min egen gammathetavolatility algoritme for å justere mine gamma posisjoner. ANS: Jeg har nylig brukt en formel som har hjulpet med å bestemme når man skal justere delene basert på volatilitet og estimerte bevegelser på aksjen i stedet for intervaller på 250-300 deltas. Jeg har funnet det å være utmerket. Du er velkommen til å teste det selv. Jeg er interessert i algoritmen din, hvis du er villig til å dele. Formelen I8217m bruker er ganske enkelt dette: E (V16St) R16 er sqrt av 256 gjennomsnittlig antall handelsdager i en 1 års periode. V Volatilitet (uttrykt som prosentandel), E Estimert flyt av aksjen eller ETF på en gitt dag, StStock Price, RRisk Toleranse (mengden risiko du vil anta over en estimert en dag, flytte på aksjen før sikringsdeltaer. kan være 1,2 eller 3 eller 4. Jeg don8217t anbefaler en R-verdi over 4) Hvis jeg solgte en lengde: V.2054 St50.00 R2 Så, på denne dagen, ville jeg justere bare etter et trekk på 1,28 basert på en R-verdi på 2 på aksjen eller etf på den dagen og beregne for neste dag basert på prisendring og volatilitetsendring. Lukking er enkelt. Jeg lukker posisjonen når theta faller sammen. 1) Jeg forstår at du starter dine stillinger 30-40 dager før utløpet, men du snakker også i videoene dine om å legge til dine stillinger. Du refererer til justeringer som kan bli nødvendige på grunn av at en breakeven blir truet. Hvis ikke, kan du forklare ANS: Jeg legger bare til stillinger for å øke fortjenesten min og hvis jeg føler meg trygg på at justeringene vil resultere i en bedre handel. 2) Hvordan bestemmer du om du skal strukturere en Iron Condor eller Double Calendar for en gitt ETF ANS: Hvis volatiliteten er høy og fallende, vil jeg bruke en jernkondorator. Hvis flyktigheten beveger seg sidelengs, vil jeg bruke en likestrøm. 3) I8217m lurer på hva retningslinjene for kapitalallokering er. Av din totale investeringskapital, hvilken prosentandel fordeler du for det månedlige inntektssystemet Av det, hvilken del reserverer du for å starte posisjoner og hvilken prosentandel for justeringer? ANS: Jeg bruker rundt 20 av min totale ledige kapital ved å starte månedlige inntekter. Jeg satt til side en ekstra 10 for justeringer. 4) Hva har din erfaring vært når det gjelder å bli utøvd Har det skjedd veldig ofte Hvis det skjer, er I8217m litt uklar på hvordan man skal håndtere det. Kan du klargjøre ANS: Du vil ikke bli utøvd med mindre ditt korte alternativ har mindre enn .25 av egenkapital eller it8217s nær en utbytteutbetaling. Det skjer ikke veldig ofte og faktisk nesten aldri med etf8217s. Hvis det skjer, selger jeg bare aksjene og lukker min lange valgposisjon. 5) Etter å ha gjennomgått Theta Scalping-videoen på modul 11, vil jeg bare være sikker på hva du gjør. Hvis jeg forstår riktig, starter du en stilling 30-40 dager før utløpet, og juster om nødvendig for de neste par ukene, og deretter i de siste 2-3 ukene vil du kjøre deltaker som bruker det underliggende å forbli delta nøytral. Er dette riktig ANS: Når scalping theta må du gjøre justeringer når deltakerne forteller deg det. Du kan vente til de siste 2 ukene, du må justere når det er nødvendig. Målet er å justere så lite som mulig, slik at du tjener mer penger fra theta du samler enn de tapene du har fra å justere deltakerne. 6) I løpet av spesielt volatile perioder som slutten av 2008-året 2009, legger du fortsatt på månedlige inntektstypehandler, eller venter du på volatilitet for å avta litt først 1. Når det er best å sette en Iron Condor og når det er best å sette en dobbel Kalender Er det noen forhold som favoriserer en eller annen strategi. 2. På SPY Iron Condor-justeringen, hvorfor rulle putspredningen Hvis den nedre breakeven varn8217t nådde, hvorfor rulle opp spredningen Jeg mener når det er verdt å rulle spredningen som wasn8217t berørt ANS: Siden som blir truet, vil miste mer (ettersom ditt korte alternativ går i pengene), så siden som gir deg penger, så du må justere for å balansere deltakerne. 3. Også på Iron Condor Adjustment bør vi rulle det hver gang markedet nærmer seg et av våre breakeven poeng. Du sa at hvis markedet beveger seg nær en av breakeven poeng om et par dager, er det best å ta av stillingen, fordi markedet har endret sitt humør. Er det noen annen situasjon når det ikke er verdt å justere, enten Iron Condor eller Double Calendar Når ANS: Jeg antar det avhenger av din toleranse og din evne til å bestemme markedsretningen. Hvis du tror at det ikke er fare for å holde posisjonen din, hold da den. Generelt er det bedre å gjøre minst en justering når markedet nærmer seg det korte alternativet. 4. Jeg la merke til at du setter DIA Iron Condor noen dager etter SPY Iron Condor. Jeg tror (korrigere meg hvis I8217m er feil) at DIA og SPY er veldig korrelerte, mener jeg, de beveger seg veldig nær hverandre. Hvis du hadde satt DIA og SPY på samme måte, ville du sannsynligvis måtte justere DIA-stillingene også. Så spørsmålet mitt er: At rommet mellom plasseringen av jernkondensatorene på DIA og SPY var en form for 8220legging8221 i en Iron Condor på 2 korrelerte markeder. Forstå ANS: Ja, jeg liker å forskyve dem basert på tid og pris. Det er en form for diversifisering. 5. Og forresten, hva er din mening om å legge inn (ingen ut) en stilling ANS: Jeg liker ikke å sette seg i en stilling eller ut av en. Når jeg legger den på, lukker jeg den som en stilling og ikke legger inn og ut av dem. 6. Når det gjelder å legge til, når det er best å sette en dobbel kalender, og når det er best å sette en enkelt kalender og deretter 8220justere8221, ved å sette en annen kalender (dermed lage og 8220justert8221 dobbel kalender) ANS: Jeg har ingen preferanse og begge deler arbeid OK for meg når volatiliteten er relativt lav. Som nevnt i rapporten vedlagt, ville jeg bare sette kalendere når volatiliteten stiger. 7. Vi ønsker å sette posisjon 30 til 40 dager før utløpet. Men det er det beste timetid for å sette stillingene ANS: Nei. Jeg legger inn bestillingen min på det åpne og til den prisen jeg vil ha, og forhåpentligvis blir jeg fylt om dagen. Spørsmål: Så langt så bra på min første måned med condors8230..2 uker in8230.still delta nøytral. Haven8217t måtte justere yet8230 .. men klar til å bli truet. Jeg vil prøve back-ratio type handel for å beskytte mot en stor nedslag i januar, men for livet av meg kan jeg ikke få analysediagrammet til å se ut som det gjør i videoen din. Jeg har 10 grand cash i kontoen med 2 grand in margin allerede på. Jeg sørget for at jeg er satt for 82201st utløser sequence8221. Jeg forsikret jeg er satt til 8220single symbol8221 og dobbeltsjekker at ingen andre stillinger eller alternativer er merket. Jeg sjekker datoene823082301 på X, NA, PL open82308230etc8230..I8217m ser veldig nøye ut og sørger for at skjermen ser ut akkurat som din gjør i videoen. I8217m sørger for at jeg fjerner de fjerntliggende OTMene og 8216sell8217 en enkelt ITM i nærheten av måneden. Det er bare å jobbe. I8217m spiller rundt med streik og måneder8230 .. men for livet av meg kan jeg ikke få grafen til å se ut som din gjør i videoen. Det viser alltid at risikobeløpet er omtrent halvparten av margen required82308230not de 50 dollar eller slik du viser i videoen. Jeg trodde det kan være mulig at du må ha minst 25 grand på kontoen og tilfredsstille kravet om daghandelsmargin og uten at den vant8217t jobber rett8230 .. men jeg vet bare ikke. En liten hjelp her Hva kan jeg gjøre feil Thanx på forhånd hvis du kan hjelpe8230. A: Seierspredningen fungerer bare når volatiliteten er høy. Den beste strategien for et marked der vi forventer høyere volatilitet, legges kalenderenes spreads for månedlig inntekt. Spørsmål: Når jeg bygger fortjenesten min, har jeg en tendens til å like og bruke kalendere. Så tenker på nytt, spion jeg så at det er veldig liten forskjell å kjøpe en 107 kalenderanrop (selg nov buy dec) mot en 107 kalender sett. Er jeg gal eller er det ok å si å gjøre 107 105 1038230etc alle bruker anropsspreder eller skal jeg bruke anrop på høyre side av teltet og legger til venstre A: Når du bygger kalendere, er it8217s viktig å innse at det maksimale resultatet av en Kalenderen spredes når prisene når det korte alternativet ved utløpet. So8230 Hvis du er bullish, vil du ønske å bygge kalendere med samtaler ved gradvis høyere streik 103, 105, 107 utvide teltet til oppadgående potensialet, etc8230 Hvis du er bearish, vil du gjøre det motsatte - bruk sette kalendere til gradvis lavere strikes8230 103, 101, 100 etc8230 På denne måten kan du dra nytte av de forventede bevegelsene og it8217s også hvorfor jeg bruker mye tid på å diskutere bevegelsen til det generelle markedet og bruke teknisk analyse så mye som jeg gjør i de daglige vurderingene. Da jeg først opprettet kurset, var vi i en annen type marked der volatiliteten var relativt lav (under 25). Nå er ting annerledes, og kombinasjonen av teknisk analyse med inntektsvirksomhet som kalendere er det beste mulige systemet for å tjene på markedet. Søk i vanlige spørsmål: Kategorier Anbefalte ressurser: Hvorfor Alternativ Millionærer 1. En fullgruppe av Rock-Star Trading Eksperter Vs. Et One Hit Wonder Ledelsesteamet på OM har godt over 100 års kumulativ handelserfaring, alle med påvist track records. 2. The Best Stock Options Chatroom på Planet Earth. Periode. Er du ute etter handlingshandlingsideer i realtid i løpet av markedstider. Da trenger du virkelig å oppleve kraften i vår live chat. 3. En True Options Trading Utdanning Vs. 1 eller 2 Månedlige e-postvarsler Viste ikke dumme e-postvarsler. Vi lager bedre aksjeopsjonshandlere her. Hvis du er i det, er dette stedet for deg. 4. Et vennlig, etablert fellesskap som oppmuntrer til meningsfull samhandling Har du noen gang blitt skremt av et snooty, uhøflig finansielt samfunn Det er ikke oss. Folket som består av OM-fellesskapet er hjelpsomt, dyktig og ønsker at du skal gjøre flere vinnende handler. 5. Våre Røyker Hot Website OM er et brukervennlig, ressursrikt nettsted designet for å gjøre en ting veldig bra: gjøre deg til en bedre aksjeopsjon handelsmann. Hvis du ikke vinner, vinner vi ikke. Første 3 dager GRATIS 199,99 per måned Innleggsnavigasjon Diamond Portal 2017 Aksjer, Forutsigelser, Trender og Temaer Alternativ Millionærer Twitter Feed OM Favoritter Siste Blogginnlegg Nylige kommentarer Nylig vunnet medlem Testimonials